Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati |
Autore | Platen, Eckhard |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2010 |
Descrizione fisica | XXIII, 855 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519.2 |
Altri autori (Persone) | Bruti Liberati, Nicola |
Collana | Stochastic modelling and applied probability |
Soggetto non controllato |
Equazioni differenziali ordinarie stocastiche
Metodi Monte_Carlo Applicazioni alle scienze attuariali ed alla matematica finanziaria |
ISBN |
978-3-642-12057-2
978-3-642-13694-8 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009218200403321 |
Platen, Eckhard | ||
Berlin : Springer, 2010 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati |
Autore | Platen, Eckhard |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, c2010 |
Descrizione fisica | xxviii, 856 p. ; 25 cm |
Disciplina | 519.2 |
Altri autori (Persone) | Bruti Liberati, Nicolaauthor |
Collana | Stochastic modelling and applied probability ; 64 |
Soggetto topico | Equazioni differenziali stocastiche |
ISBN | 9783642120572 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNISALENTO-991001458949707536 |
Platen, Eckhard | ||
Berlin : Springer, c2010 | ||
Materiale a stampa | ||
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